刘衡艺

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201011124730.rar - 惯性策略 惯性可能产生于信息的缓慢扩散—当越来越多的人开始往意到某条新闻,越来越多的人决定买入或卖出某只股票,就使得价格朝某一方向运动。前面说过,当公司的预期盈利变化时,股票就会显示惯性。这可能发生在公司公布其季度盈利之时,投资者逐渐了解该公告,或通过多步执行大额指令以应对该变化(使市场冲击最小)。事实上,根据这种现象,我们可以构建一个叫做“后盈利公告漂移”(PEAD)的惯性策略。

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multifactor.zip - matlab多因子选股模型,计算每只股票的得分,根据股票的得分划分为n个区间
Fama_French_model.rar - 沪深300指数三因子模型择时策略。 Fama的三因子认为影响股价主要取决于下面3个因子。 A:市场超额收益率(RMT) B:规模因子(SMB) C:账面市值比(HML) 本策略目标是根据Fama三因子模型构建大盘小盘风格轮动策略。 第1版 张树德编写(sdzhang@wind.com.cn) 2013年9月5日 参考: 蒋瑛琨,国泰君安证券股份有限公司,多因子选股模型之因子分析与筛选Ⅰ:估值与财务成长类指标——数量化研究系列之十七。

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